近日🐂，我校凯捷体育注册博士研究生張熙林（範國良教授指導）等在國際期刊《Random Matrices: Theory and Applications》合作發表了題為“Empirical Likelihood Inference for Time-Varying Coefficient Autoregressive Models”的學術論文。
本研究提出了時變系數自回歸模型（TVARMs），以解決捕捉多個解釋變量非線性結構的問題🏌️♂️。文章假設響應變量為自回歸和平穩的α混合序列，並允許模型中的解釋變量具有動態系數和較高維度。為了提高估計的準確性，文章采用了經驗似然（EL）方法來估計自回歸系數👳🏻，並https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S2010326324500151
